Si en la instalación de DNN marcaste la casilla del módulo Forums no tienes que instalar nada. De no ser así, debes agregar dicho módulo. Accedemos como Host y en el menú Host > Definiciones de módulo. En dicha página aparecen los módulos instaladas y en la parte inferior encontrarás el apartado Módulos Disponibles en el cual seleccionas el módulo Forums y clic en Instalar módulos seleccionados.
Si no te aparece el módulo Forums en Módulos Disponibles entonces tienes que descargarlo de dotnetnuke.com.
Para agregarlo a una página lo seleccionas de la lista de módulos en el Panel de Control y clic en Agregar.