En el recuadro donde se visualizan las URL puedes agregar las que quieras manualmente, simplemente debes indicar una por línea.
Al generar el archivo XML carga una página con el resultado en un recuadro. Sobre dicho recuadro tienes el botón Click here to download the file mediante el cual al pulsarlo podrás descargar el archivo sitemap.xml
El mensaje de error al que haces referencia, ¿es el visualizado abajo en el apartado Server and user location? Eso es otra cosa, parece un error de la página.